Учебная работа № 77487. «Контрольная Эконометрика 1
Содержание:
«Задание
1. Определите факторы, формировавшие цену квартир в строящихся домах в Санкт-Петербурге в 1996 г. Сгенерируйте фиктивную переменную z , отражающую местоположение квартиры и позволяющую разделить всю совокупность квартир на 2 группы6: квартиры на севере города (Приморский район, Шувалово-Озерки, Гражданка) и на юге города (Юго-Запад, Красносельский район).
2. Составьте матрицу парных коэффициентов корреляции:
А) исходных переменных;
Б) логарифмов исходных переменных (кроме фиктивных переменных). Вместо переменной х2 используйте фиктивную переменную z.
3. Постройте уравнение регрессии, характеризующее зависимость цены от всех факторов, в линейной и степенной форме. Установите, какие факторы мультиколлинеарны. В какой модели мультиколлинеарность проявляется сильнее ?
4. Постройте модель y=f(x0,x6,x7,x8,z) в линейной и степенной форме. Какие факторы значимо воздействуют на формирование цены квартиры в этой модели?
5. Существует ли разница в цене квартир, расположенных в северной и южной части Петербурга? Является ли наличие балкона или лоджии преимуществом квартиры на рынке? Как вы объясните этот факт?
»
Выдержка из подобной работы:
….
Эконометрика
…..авцов
1
1
3
2
1
а) Определить вероятность того что средняя
выручка по всему рынку будет отличаться от среднего восьми продавцов не более
чем на 2 5 тыс.у.е.
Найти среднюю выручку
средняя выручка
среднее отклонение
d=2 5 С вероятностью найти
доверительный интервал для генерального среднего выручки M).
значение =1 65
d=2 31 доверительный интервал.
2.
Используя метод средней построить зависимость типа y=ax+b если результаты наблюдений представлены таблицами:
а)
1
2
3
4
5
3 2
4 2
2 7
0 7
1 5
у=ax+b a
m=2 +2b=7 4
12a+3b=4 9
б)
xaex.R R-A-98177-2
{
w[] || [];
w[h {
asy:
});
});
[0];
})h .d
5
6
y=6 6a+3b=4 6
m=3 +3b=9 2
6=
3. Путем расчета коэффициента корреляции доказать что между X и Y
существует линейная корреляция. Методом наименьших квадратов найти уравнение
прямой линии регрессии построить графики корреляционных зависимостей и оценить
адекватность регрессионных моделей.
а)
x= 11 64-0 4b 3 38)+b=32 55
39 34-1 35b+b=32 55
-0 35b=-6 79 b=19 4 a=3 88
y=3 88x+19 4
XB=
»