Учебная работа № 79467. «Курсовая Методы управления ликвидностью
Содержание:
Введение 3
1. Метод фондового пула 6
2. Метод управления резервной позицией 12
3. Метод управления кредитной позицией 16
4. Метод анализа платёжных потоков 21
5. Модель конверсии фондов 25
6. Управление ликвидностью в кризисных условиях. 26
Заключение 33
Список литературы: 36
Введение
Актуальность темы.
Проблема управления ликвидностью коммерческого банка – то есть фактически управление возможностью банка своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, сводится к эффективному управлению активами и пассивами банка. В данной работе рассмотрены как методы управления активами (в частности, метод фондового пула), так и методы управления пассивами (метод управления резервной позицией).
Наиболее предпочтительным с учётом всех выявленных недостатков является метод конверсии фондов и использование динамической модели управления ликвидностью. Однако ни одна из существующих моделей не даёт абсолютной гарантии отсутствия риска ликвидности. Причинами возникновения риска могут быть как недостатки внутреннего управления – в частности, несбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам, так и макроэкономические факторы – например, кризисные явления. Оценивать риск ликвидности с точки зрения объёма затрат, необходимых для поддержания ликвидности банка, можно с использованием данных GAP-анализа, однако данный метод учитывает только один фактор риска – несбалансированность активов и пассивов по суммам и срокам. Исследование остальных факторов риска возможно с помощью использования различных сценарных моделей – в частности, методики стресс – тестирования, когда в рамках кредитной организации моделируется худший из вероятных сценариев развития и оценивается величина потенциальных убытков.
Последние события в банковском секторе России наглядно показали – кризис ликвидности коммерческих банков во многом обусловлен не только действием внешних факторов (таких, как переоценка финансовых активов в результате резкого падения фондового индекса, удорожание финансовых ресурсов), но и неэффективным управлением ликвидностью. Каждая кредитная организация в процессе своей деятельности сталкивается с решением дилеммы «ликвидность – доходность». Предлагаемые экономической теорией методы управления ликвидностью в большей степени ориентированы именно на сохранение устойчивости банка. В то же время в практической деятельности банки нередко придерживаются позиции поддержания минимально допустимых нормативов ликвидности с целью максимизации прибыли. В условиях стабильного экономического роста такая политика не создаёт явной угрозы для обеспечения банком всех своих обязательств, однако любое проявление нестабильности может поставить банк на грань банкротства.
Кроме того, важнейшей задачей для банка становится приведение в соответствие пассивов и активов по суммам и срокам – основополагающий момент в большинстве методов управления ликвидностью. Отметим, что кредитные организации России, оказавшиеся неплатёжеспособными в сентябре — октябре 2008 года, проводили долгосрочные активные операции во многом за счёт краткосрочных пассивов. Дефицит ликвидности, накопленный за счёт рискованной кредитной политики, покрывался дешёвыми финансовыми ресурсами зарубежного межбанковского рынка – как только этот источник стал фактически недоступным, кредитная организация столкнулась с кризисом ликвидности.
Именно поэтому в качестве наиболее перспективных моделей управления ликвидностью называют динамические модели, основанные на вероятностной и математической оценке риска. Рекомендации Базельского комитета предлагают на основе динамических моделей строить несколько сценариев развития ситуации с ликвидностью, моделируя увеличение того или иного фактора риска. Несомненно, использование сложных динамических моделей требует значительных вычислительных ресурсов. Вместе с тем, на рынке уже есть готовые предложения программного обеспечения динамического прогнозирования риска ликвидности. Кроме того, банк при наличии соответствующих ресурсов и опираясь на методологические разработки Базельского комитета, может самостоятельно разработать динамическую модель управления ликвидностью в сочетании с моделью количественной оценки риска ликвидности.
Таким образом, управление ликвидностью представляет собой сложный процесс, конечной целью которого становится определение эффективного соотношения активных и пассивных операций кредитной организации при условии полного и своевременного выполнения обязательств, выполнения основных нормативных показателей ликвидности, а также обеспечение устойчивости банка в кризисных явлениях. Управление ликвидностью призвано найти компромисс между обеспечением устойчивости и стремлением к высокой доходности. Решение всех вышеперечисленных задач требует не только детального анализа состояния внутренней среды банка, но и постоянного мониторинга внешней среды.
Выдержка из подобной работы:
….
Управление ликвидностью коммерческого банка
…..дности кредитной организации
2. Методологические
основы управления ликвидностью
2.1 Коэффициентный метод
2.2 Метод анализа
платёжных потоков
2.3 Модель общего фонда
средств
2.4 Метод активного
управления кредитным портфелем
2.5 Метод управления
резервной позицией
2.6 Метод конверсии
фондов
2.7 Перспективная модель
управления ликвидностью. Основные принципы построения динамической модели
3. Современная оценка
ликвидности банковской системы России. Проблемы управления ликвидностью в
условиях финансовой нестабильности
3.1 Современная оценка
ликвидности банковской системы России
3.2 Управление
ликвидностью в кризисных условиях
Введение
Современное
состояние мировой финансовой системы характеризуется многими экономистами как
кризисное. На сегодняшний день проблема обеспечения ликвидности коммерческих
банков является одной из важнейших в составе экономической политики развитых
стран. Российская финансовая система также столкнулась с определенными
трудностями поддержание необходимого уровня ликвидности банковской системы в
настоящий момент обеспечивается за счёт накопленных резервов государства.
Сложившаяся ситуация наглядно показывает что нормативные методики управления
ликвидностью и оценки риска ликвидности далеко не всегда являются эффективными.
Методики утверждённые Центральным Банком предназначены для оценки текущего
состояния кредитной организации и не могут быть эффективно использованы для
прогноза уровня избытка или дефицита ликвидности особенно при резком изменении
банковских рисков. В современной экономической литературе всё большее внимание
уделяется так называемым научным методам управления ликвидностью в числе
которых можно назвать различные динамические модели управления.
Применяя
различные методы управления ликвидностью кредитная организация стремится найти
наиболее эффективное соотношение активов и пассивов которое обеспечивало бы
необходимый уровень доходности и не ставило под угрозу способности банка
отвечать по своим обязательствам.
В данной
работе будут рассмотрены различные подходы к управлению ликвидностью
предполагающие как управление активами так и управление пассивами кредитной
организации. В то же время очевидно что методы управления ликвидностью описывают
только общее направление действий кредитной организации на практике применение
того или иного метода будет существенно корректироваться с учётом
индивидуальных показателей деятельности структуры активов и пассивов данного
банка. Учитывая сложившуюся ситуацию на финансовых рынках и в банковской сфере
актуальным становится дополнение методов управления ликвидностью комплексом
мер направленных на преодоление кризиса ликвидности в кредитной организации.
Данному аспекту будет посвящена третья глава работы.
Целью данной
работы является рассмотрение различных подходов к управлению ликвидностью
выявление их преимуществ и недостатков.
Для
достижения цели необходимо решить следующие задачи:
-раскрыть
содержание понятия «ликвидность» в современной экономической теории
— изучить
факторы влияющие на ликвидность коммерческого банка
— раскрыть
содержание основных методов управления ликвидностью
— выявить
перспективные направления в управлении ликвидностью
— дать оценку
ликвидности банковской системы на текущий момент времени
— представить
варианты дополнения методов управления ликвидностью мерами по поддержанию
ликвидности в кризисных ситуациях.
Объектом
исследования являются различные методы управления ликвидностью.
Предмет
исследования – теоретические основы каждого метода возможность их при»