Учебная работа № 79598. «Контрольная Управление портфелем активов вариант 4

Контрольные рефераты

Учебная работа № 79598. «Контрольная Управление портфелем активов вариант 4

Количество страниц учебной работы: 16
Содержание:
«Задание №1. Дайте понятие и опишите особенности пассивных и активных стратегий в управлении инвестиционным портфелем.
Задание № 2. Общая совокупность ценных бумаг включает акции машиностроительной компании (S), акции индексного инвестиционного фонда (M) и ГКО. В таблице приведены данные по этой совокупности ценных бумаг.

Ценные бумаги Ожидаемая доходность (%) Стандартное отклонение (%)
S 25 60
M 20 30
ГКО 5 0

Коэффициент корреляции между S и M равняется –0,2.
а) Рассчитайте показатели риска и доходности для множества портфелей, составленных из рисковых активов S и M. При расчете шаг изменения удельного веса активов в портфеле примите равным 0,1 (10%). На основе полученных данных постройте график совокупности инвестиционных возможностей для ценных бумаг S и M.
б) Найдите портфель с минимальной дисперсией (D) и оптимальный рисковый портфель (O). Рассчитайте их параметры и отметьте на графике.
в) Предположите, что инвестор желает вложить средства в указанные активы и ожидает получить доходность 12,5%. Вычислите состав портфеля, который должен сформировать инвестор и оцените его риск.
Задание № 3. Ожидаемая ставка доходности акций XYZ равна 12%, а риск, определяемый коэффициентом , равняется 1,0. Ожидаемая ставка доходности акций ABC равна 13%, а  = 1,5. Ожидаемая рыночная доходность равняется 11%, а безрисковая ставка rf = 5%.
Какие из этих акций выгоднее покупать (в соответствии с CAPM)? Каково значение коэффициента  каждой из этих акций? Постройте линию рынка ценных бумаг и укажите расположение относительно SML двух рассматриваемых акций. Отобразите на графике величину коэффициента  каждой из этих акций.
Задание № 4. Имеются следующие данные о ставках доходности фонда акций и фонда облигаций при различных сценариях развития экономической конъюнктуры:

Сценарий Вероятность Ставка доходности (%)
Фонд акций Фонд облигаций
Экономический спад 1/3 -7 +17
Нормальное развитие 1/3 +12 +7
Экономический подъем 1/3 +28 -3

Определите коэффициент корреляции доходности рассматриваемых фондов. Объясните смысл полученного значения.
Литература
»

Стоимость данной учебной работы: 390 руб.

    Форма заказа готовой работы
    ================================

    Укажите Ваш e-mail (обязательно)! ПРОВЕРЯЙТЕ пожалуйста правильность написания своего адреса!

    Укажите № работы и вариант

    Соглашение * (обязательно) Федеральный закон ФЗ-152 от 07.02.2017 N 13-ФЗ
    Я ознакомился с Пользовательским соглашением и даю согласие на обработку своих персональных данных.


    Выдержка из подобной работы:

    ….

    Математические методы управления портфелем финансовых активов

    …..фелем

    .Раскрыть известные статистические методы
    описывающие его риск и доходность.

    .Проанализировать проблему выбора наилучшего
    портфеля для инвестора.

    .Изучить важнейшие методы линейного и
    нелинейного программирования для решения задачи выбора портфеля.

    Объектом моей работы являются портфель
    финансовых активов.

    Предметом исследования — математические методы
    управления этим портфелем..

    Теоретические знания использованные в работе
    составили труда Г. Марковица Дж. Тобина и У. Шарпа

    Структура работы определена поставленными
    задачами. Работа состоит из введения трех глав заключения списка литературы

    1.
    Управление риском

    управление риск модель

    Процесс управления риском — это систематическая
    работа по анализу риска выработки и принятия соответствующих мер для его
    минимизации. Можно разбить на пять этапов:

    · Выявление риска k
    ea
    — определение видов риска которым подвержен объект;

    · Оценка риска k
    assessme)
    — количественное определение затрат

    · Выбор приемов управления ;

    · Реализация выбранных приемов;

    · Оценка результатов.

    Перенос риска k
    r)
    играет в финансовой системе основную роль. Выделяют три методу переноса риска:
    это хеджирование страхование и диверсификация.

    Хеджирование dgg)
    — снижение риска понести убытки приводящее к невозможности получить доход

    Страхование se)
    — выплата премии за избежание убытков .

    Диверсификация rsg)
    — владение многими рискованными активами вместо концентрации всех
    капиталовложений в одном.

    1.1 Доходность портфеля

    Доходность портфеля финансовых активов
    вычисляется по следующей формуле:

    Где —
    начальное благосостояние l
    weal
    или начальная стоимость портфеля se
    val)
    а —
    конечное благосостояние ermal
    weal
    или будущая стоимость портфеля
    val).
    Инвестор по Марковицу основывается только на двух характеристиках — ожидаемом
    значении доходности xpeed
    val)
    и стандартным отклонением ard
    dev.

    Ожидаемая доходность портфеля xpeed
    ra
    )
    из —
    доля начальной стоимости инвестированной в ценную бумагу

    ожидаемая доходность ценной бумаги
    asasasasМосковская Биржа ММВ»