Цена 600 руб.
Дисциплина. Математическая статистика
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
Постановка задачи 5
1. Теоретическая часть 5
Расчет коэффициента корреляции 5
Регрессия 7
Метод наименьших квадратов для определения а, в 9
Часть 1. Исходные данные и их обработка 12
Вывод 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 18
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 19
Год сдачи: 2015
Основным аппаратом эконометрики является раздел математической статистики — корреляционно-регрессионный анализ. Задача корреляционного анализа – выявление характера и степени взаимосвязи между экономическими показателями, являющимися случайными величинами. Задача регрессионного анализа – выявление того, насколько изменение одной экономической переменной (фактора) в среднем влияет на изменение другой экономической переменной (результативного признака). В корреляционном анализе определяется один показатель, характеризующий степень тесноты взаимосвязи экономических показателей. В регрессионном анализе строится модель регрессии в виде математической функции, которая показывает влияние факторов на некоторый экономический показатель. Теоретически корреляция и регрессия связаны между собой. Рассмотрим виды зависимости между случайными величинами. Пусть имеется двумерная (многомерная) случайная величина, например X, У. Зависимость между случайными величинами может быть следующих видов: функциональная – если значению случайной величины X по определенному закону ставится в соответствие значение случайной величины У. статистическая (вероятностная) – если значению случайной величины X ставится в соответствие определенное распределение случайной величины У. Математическое ожидание У, определенное для каждого значения X в вероятностной зависимости, называется условным математическим ожиданием. Статистическая зависимость, в которой при изменении случайной величины X изменяется условное математическое ожидание случайной величины У, называется корреляционной зависимостью. При этом, если условное математическое ожидание меняется по линейному закону, корреляционная зависимость называется линейной, если по нелинейному закону – нелинейной. Если условное математическое ожидание случайной величины У не изменяется при изменении значений X, то корреляционной зависимости нет (т.е. любая корреляционная зависимость является статистической, но не всякая статистическая зависимость является корреляционной).
Курсовая работа. Исследование корреляционной зависимости случайных величин,регрессионый анализ № 15701
Выдержка из подобной работы:
….
Теория вероятности и математическая статистика
…..иводит к неоднозначности исхода
испытания.
Например:
испытание — подбрасывание монеты.
Результатом
испытания является событие. Событие бывает:
Достоверное
;
Невозможное
;
Случайное .
Например: При
подбрасывании кубика невозможное событие — кубик станет на ребро случайное
событие — выпадение какой либо грани.
Конкретный
результат испытания называется элементарным событием.
В результате испытания
происходят только элементарные события.
Совокупность всех
возможных различных конкретных исходов испытаний называется пространством
элементарных событий.
Например:
Испытание — подбрасывание шестигранного кубика. Элементарное событие —
выпадение грани с “1” или “2”.
Совокупность
элементарных событий это пространство элементарных событий.
Сложным
событием
называется произвольное подмножество пространства элементарных событий.
Сложное событие в
результате испытания наступает тогда и только тогда когда в результате
испытаний произошло элементарное событие принадлежащее сложному.
Таким образом
если в результате испытания может произойти только одно элементарное событие
то в результате испытания происходят все сложные события в состав которых
входят эти элементарные.
Например:
испытание — подбрасывание кубика. Элементарное событие — выпадение грани с
номером “1”. Сложное событие — выпадение нечетной грани.
Введем следующие
обозначения:
А — событие;
w — элементы пространства W;
W — пространство элементарных
событий;
V — невозможное
событие.
Иногда для
удобства элементарные события будем обозначать E
называется суммой A+B если оно состоит из всех элементарных событий входящих
как в A так и в B. При этом если элементарное событие входит и в A и в B то
в происходит тогда
когда произошло событие которое входит или в A или в B. Сумма произвольного
количества событий состоит из всех элементарных событий которые входят в
одно из A
произведением A и B если оно состоит из всех элементарных событий входящих и
в A и в B. Произведением произвольного числа событий называется событие
состоящее из элементарных событий входящих во все A-B называется событие но не входящих в B.
4. Событие
называется противоположным событию A если оно удовлетворяет двум свойствам.
Формулы де
Моргана: и
5. События A и B
называются несовместными если они никогда не могут произойти в
результате одного испытания.
События A и B
называются несовместными если они не имеют общих элементарных событий.
×B=V
Тут V — пустое
множество.
Частость наступления события.
Пусть
пространство элементарных событий конечно и состоит из m элементарных событий.
В этом случае в качестве возможных исходов испытаний рассматривают 2m
событий — множество всех подмножеств пространства элементарных событий W и невозможное событие V.»