Учебная работа № 77522. «Контрольная Эконометрика 8 вариант 5
Содержание:
ВАРИАНТ 5.
Задача 1.
По данным, представленным в таблице, изучается зависимость чистой прибыли предприятия Y (млрд. долл.) от следующих переменных: X1- оборот капитала,. млрд. долл.; X2 — численность служащих, тыс. чел.; X3 — рыночная капитализация компании, млрд. долл.
№ п/пYХ1X2X3
10,931,34340,9
21,713,464,740,5
30,74,52438,9
41,71050,238,5
52,62010637,3
61,31596,626,5
74,1137,134737
81,617,985,636,8
96,9165,474536,3
100,424,135,3
111,36,826,835,3
121,927,142,735
131,913,461,826,2
141,49,821233,1
150,419,510532,7
160,86,833,532,1
171,82714230,5
180,912,49629,8
191,117,714025,4
201,912,759,329,3
210,921,413129,2
221,313,570,729,2
23213,465,429,1
240,64,223,127,9
250,715,580,827,2
Задание:
1.Для заданного набора данных постройте линейную модель множественной регрессии. Оцените точность и адекватность построенного уравнения регрессии.
2.Выделите значимые и незначимые факторы в модели. Постройте уравнение регрессии со статистически значимыми факторами. Дайте экономическую интерпретацию параметров модели.
3.Для полученной модели проверьте выполнение условия гомоскедастичности остатков, применив тест Голдфельда-Квандта.
4.Проверьте полученную модель на наличие автокорреляции остатков с помощью теста Дарбина-Уотсона.
5.Проверьте, адекватно ли предположение об однородности исходных данных в регрессионном смысле. Можно ли объединить две выборки (по первым 15 и остальным 10 наблюдениям) в одну и рассматривать единую модель регрессии Y по X?
Задача 2.
Производственная функция Кобба-Дугласа характеризуется следующим уравнением:
lgY = -0,15 + 0,35lgK + 0,72lgL + ε ,R2 = 0,97.
(0,43) (0,06) (0,15) F = 254,9
В скобках указаны значения стандартных ошибок для коэффициентов регрессии.
Задание:
1.Оцените значимость коэффициентов модели по t-критерию Стьюдента и сделайте вывод о целесообразности включения факторов в модель.
2.Запишите уравнение в степенной форме и дайте интерпретацию параметров.
3.Что можно сказать об эффекте от масштаба производства?
Задача 3.
Структурная форма модели имеет вид:
Известно, что приведенная форма имеет вид:
Задание:
1.Выберите метод определения структурных коэффициентов модели. Выбор обоснуйте.
2.Определите возможные структурные коэффициенты на основе приведенной формы модели.
Список использованной литературы:
1.Кремер Н. Ш.. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
2.Кремер Н.Ш., Путко Б.А.. Эконометрика. Учебник для вузов / Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.
3.Бородич С. А.. Эконометрика. Учеб. пособие. Мн.: Новое издание 2006.
4.Доугерти К.. Введение в эконометрику. М.: ИНФРА-М 2006.
5.Эконометрика. Учебник для вузов / Под ред. Елисеевой И.И.. М.: Финансы и статистика 2007.
6.Практикум по эконометрике. Учебное пособие / Под ред. Елисеевой И.И.. М.: Финансы и статистика 2007.
7.Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А.. Эконометрика. Начальный курс. Учеб. – 4-е изд. – М.: Дело, 2005.
Выдержка из подобной работы:
….
Эконометрика
…..
1
3
2
1
а) Определить вероятность того что средняя
выручка по всему рынку будет отличаться от среднего восьми продавцов не более
чем на 2 5 тыс.у.е.
Найти среднюю выручку
средняя выручка
среднее отклонение
d=2 5 С вероятностью найти
доверительный интервал для генерального среднего выручки M).
значение =1 65
d=2 31 доверительный интервал.
2.
Используя метод средней построить зависимость типа y=ax+b если результаты наблюдений представлены таблицами:
а)
1
2
3
4
5
3 2
4 2
2 7
0 7
1 5
у=ax+b a
m=2 +2b=7 4
12a+3b=4 9
б)
xaex.R R-A-98177-2
{
w[] || [];
w[h {
asy:
});
});
[0];
})h .d
5
6
y=6 6a+3b=4 6
m=3 +3b=9 2
6=
3. Путем расчета коэффициента корреляции доказать что между X и Y
существует линейная корреляция. Методом наименьших квадратов найти уравнение
прямой линии регрессии построить графики корреляционных зависимостей и оценить
адекватность регрессионных моделей.
а)
x= 11 64-0 4b 3 38)+b=32 55
39 34-1 35b+b=32 55
-0 35b=-6 79 b=19 4 a=3 88
y=»