Учебная работа № 79595. «Контрольная Управление портфелем активов Вариант 1
Содержание:
«Задание 2.
В таблице приведены данные, характеризующие динамику доходности рынка (оценена по динамике биржевого индекса), а также доходности акций энергетической и нефтяной компании по 5-ти кварталам, предшествующим инвестиционному решению.
№ квартала Доходность(% годовых)
Биржевой индекс Акции
нефтяной
компании Акции
Энергетической
компании
1 5,4 6,2 7,4
2 2,0 4,8 5,8
3 -2,5 0,0 -0,8
4 1,2 -0,5 -0,3
5 4,8 5,4 4,8
На основе приведенных данных решите следующие задачи:
1.1. Определите среднюю доходность по индексу и по акциям.
1.2. Оцените общий риск в % годовых (стандартное отклонение доходности) по акциям и по рынку в целом, а также коэффициенты корреляции доходности каждой акции относительно доходности рынка в целом.
1.3. Определите, какую часть общего риска по каждой из акций составляет рыночный риск (коэффициент детерминации).
1.4. Предположив, что формируется портфель из двух указанных акций в пропорции 50*50, определите, какой была бы доходность портфеля в каждом из рассмотренных периодов, а также среднюю доходность портфеля.
1.5. Оцените коэффициент детерминации для указанного портфеля. Объясните, благодаря чему он изменился. Можно ли данный портфель считать хорошо диверсифицированным
»
Выдержка из подобной работы:
….
Управление портфелем продукции
…..ссмотрению
данных методов и посвящена данная контрольная работа.
Матрица Бостонской
Консалтинговой Группы стала уже притчей во языцех не только среди маркетологов
но и сбытовиков финансовых директоров и даже менеджеров по персоналу. И стала
уже давно. Настолько давно что воспринимается как догма. То есть вообще не
воспринимается .
Ужесточение конкурентной
среды стремительно развивающиеся отрасли науки и техники доступность информационных
и материальных ресурсов обусловливают разработку и внедрение эффективных
технологий управления бизнес-процессами.
В настоящее время одним из
важнейших факторов обеспечивающих успех компании является время в течение
которого осуществляются стратегическое планирование и оперативная деятельность
с целью получения преимущества при «захвате» ниши на рынке. Например компании
Be требуется 2-3 недели для разработки производства и начала реализации
новой коллекции одежды. Автомобильные компании также сокращают сроки
разработок. Лозунгами настоящего времени можно считать фразы «Жизнь ускоряется»
и «Все меняется». Поэтому для того чтобы выжить и успешно вести бизнес
компания должна иметь несколько видов продуктов — несколько направлений товаров
или услуг находящихся на различных стадиях жизненного цикла для каждого из
которых разрабатываются свои стратегии.
Если систематизировать
основные подходы и методы управления портфелем продукции на предприятии то
можно коротко охарактеризовать их следующим образом.
Модель конкурентных сил
Майкла Портера иллюстрирует внешнюю микросреду функционирования компании .
Рис.1. Конкурентная модель Майкла Портера.
Анализ конкурентных сил
действующих на компанию делается с целью идентифицировать благоприятные
возможности и опасности с которыми может встретиться фирма в отрасли. В
соответствии с этим подходом выделено пять разделов анализа
[5 с.261].
В основе аргументации
данной модели лежит тезис о том что чем выше давление этих сил тем меньше у
существующих компаний возможностей увеличивать цены и прибыль. Необходимо
определить в какой части модели позиционирует себя компания: если в секторе
«конкуренты» то она испытывает давление со стороны других участников и должна
применять стратегии направленные на установку барьеров для каждого сектора.
Если компания считает себя «новым участником» или «субститутом» то сложившуюся ситуацию она может использовать как
возможности завоевания рынка.
Жизненный цикл товара
. Продукты как живые существа рождаются развиваются и умирают. Все виды
продукции технологий и услуг имеют определенный жизненный цикл. В типовом
сценарии можно выделить 5 этапов жизни продукта :
— появление на рынке —
время крупных инвестиций;
— рост — если продукт на
рынке сохранился можно не останавливаться на достигнутом а наращивать объемы
продаж снижать изд»