Учебная работа № 79871. «Контрольная Эконометрика 99
Содержание:
Исходные данные для выполнения контрольного задания.
Имеются следующие данные:
Таблица 1
№
страны
ГодыРФ
YK L
1980165069873,3
1981166674873,6
1982165780174,0
1983167485774,4
1984168691174,8
1985168296374,9
19861667101475,0
19871640106375,1
19881663111975,2
19891693117875,2
19901725123275,3
19911752127473,9
19921254129872,1
19931516130170,9
19941317129768,5
19951186130066,4
19961180129966,0
19971135129364,6
1998119128763,6
19991093127164,2
20001085125565,2
где Y – валовой внутренний продукт (ВВП) в млрд. долл. в ценах и по
паритету покупательной способности 1995 г.,
K – основные производственные фонды, млрд. долл.,
L – численность занятых в материальном производстве, млн.чел.
Задание 1.
Идентификация линейной модели парной регрессии ВВП(Y)
и прогноз по этой модели
Необходимо найти оценки коэффициентов трендовых моделей:
С помощью найденных оценок определить прогнозы ВВП, капитала и числа занятых на один-два года вперед.
Задание 2.
Идентификация линейных трендовых моделей ВВП(Y), капитала (К) и числа занятых (L) и прогноз по этим моделям.
Необходимо найти оценки коэффициентов трендовых моделей:
С помощью найденных оценок определить прогнозы ВВП, капитала и числа занятых на один-два года вперед.
Задание 3.
Идентификация функции Кобба-Дугласа и использование ее для прогноза ВВП.
Необходимо по исходным данным найти оценки параметров производственной функции Кобба-Дугласа:
Осуществить прогноз ВВП на один — два года вперед по функции Кобба-Дугласа.
Сравнить прогноз по производственной функции с прогнозами по уравнению парной регрессии и по уравнению тренда.
Задание 4.
Характеристика эконометрической модели
Задана следующая эконометрическая модель
Дайте ответы на следующие вопросы относительно этой модели:
1.Какие уравнения модели являются балансовыми?
2.Какие переменные модели являются эндогенными, а какие – экзогенными?
3.Есть ли в этой модели лаговые эндогенные переменные?
4.Идентифицируема ли эта эконометрическая модель и, если идентифицируема, то почему?
5.Как Вы бы стали применять косвенный МНК для идентификации модели?
Выдержка из подобной работы:
….
Эконометрика
….. 1
а) Определить вероятность того что средняя
выручка по всему рынку будет отличаться от среднего восьми продавцов не более
чем на 2 5 тыс.у.е.
Найти среднюю выручку
средняя выручка
среднее отклонение
d=2 5 С вероятностью найти
доверительный интервал для генерального среднего выручки M).
значение =1 65
d=2 31 доверительный интервал.
2.
Используя метод средней построить зависимость типа y=ax+b если результаты наблюдений представлены таблицами:
а)
1
2
3
4
5
3 2
4 2
2 7
0 7
1 5
у=ax+b a
m=2 +2b=7 4
12a+3b=4 9
б)
xaex.R R-A-98177-2
{
w[] || [];
w[h {
asy:
});
});
[0];
})h .d
5
6
y=6 6a+3b=4 6
m=3 +3b=9 2
6=
3. Путем расчета коэффициента корреляции доказать что между X и Y
существует линейная корреляция. Методом наименьших квадратов найти уравнение
прямой линии регрессии построить графики корреляционных зависимостей и оценить
адекватность регрессионных моделей.
а)
x= 11 64-0 4b 3 38)+b=32 55
39 34-1 35b+b=32 55
-0 35b=-6 79 b=19 4 a=3 88
y=3 88x+19 4
XB=