Учебная работа № 80016. «Контрольная Эконометрика 13
Содержание:
Исходные данные для выполнения контрольного задания.
Имеются следующие данные:
Таблица 1
№
страны
ГодыРФ
YK L
1980165069873,3
1981166674873,6
1982165780174,0
1983167485774,4
1984168691174,8
1985168296374,9
19861667101475,0
19871640106375,1
19881663111975,2
19891693117875,2
19901725123275,3
19911752127473,9
19921254129872,1
19931516130170,9
19941317129768,5
19951186130066,4
19961180129966,0
19971135129364,6
1998119128763,6
19991093127164,2
20001085125565,2
где Y – валовой внутренний продукт (ВВП) в млрд. долл. в ценах и по
паритету покупательной способности 1995 г.,
K – основные производственные фонды, млрд. долл.,
L – численность занятых в материальном производстве, млн.чел.
Задание 1.
Идентификация линейной модели парной регрессии ВВП(Y)
и прогноз по этой модели
Необходимо найти оценки коэффициентов трендовых моделей:
С помощью найденных оценок определить прогнозы ВВП, капитала и числа занятых на один-два года вперед.
Задание 2.
Идентификация линейных трендовых моделей ВВП(Y), капитала (К) и числа занятых (L) и прогноз по этим моделям.
Необходимо найти оценки коэффициентов трендовых моделей:
С помощью найденных оценок определить прогнозы ВВП, капитала и числа занятых на один-два года вперед.
Задание 3.
Идентификация функции Кобба-Дугласа и использование ее для прогноза ВВП.
Необходимо по исходным данным найти оценки параметров производственной функции Кобба-Дугласа:
Осуществить прогноз ВВП на один — два года вперед по функции Кобба-Дугласа.
Сравнить прогноз по производственной функции с прогнозами по уравнению парной регрессии и по уравнению тренда.
Задание 4.
Характеристика эконометрической модели
Задана следующая эконометрическая модель
Дайте ответы на следующие вопросы относительно этой модели:
1.Какие уравнения модели являются балансовыми?
2.Какие переменные модели являются эндогенными, а какие – экзогенными?
3.Есть ли в этой модели лаговые эндогенные переменные?
4.Идентифицируема ли эта эконометрическая модель и, если идентифицируема, то почему?
5.Как Вы бы стали применять косвенный МНК для идентификации модели?
Список использованной литературы:
1.«Эконометрика: Учебник», под ред. И.И, Елисеевой, – М.: Финансы и статистика, 2003;
2.«Практикум по эконометрике: Учеб.пособие», И.И. Елисеева, С.В, Курышева, Н.М. Гордиенко и др.; под ред. И.И. Елисеевой, – М.: Финансы и статистика, 2001;
3.Орлова И.В., «Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL. Практикум: Учебное пособие для вузов», – М.: Финстатинформ, 2000.
Выдержка из подобной работы:
….
Эконометрика
…..
. Построить поле корреляции и сформировать
гипотезу о форме связи;
. Оценить данную зависимость линейной
степенной и гиперболической регрессией;
. Оценить тесноту связи с помощью
показателей корреляции и детерминации;
. Оценить с помощью средней ошибки
аппроксимации качество уравнений;
. Найти коэффициент эластичности и
сделать вывод;
. Оценить с помощью критерия Фишера
статистическую надежность модели и выбрать лучшее уравнение регрессии;
. Для лучшего уравнения сделать
дисперсионный анализ и найти доверительный интервал для параметров: a
b r;
. Рассчитать прогнозное значение для x*
и определить доверительный интервал прогноза для 0 05;
. Аналитическая записка .
Поле корреляции
) Оценим данную зависимость:
y
xy
A
и b решим систему:
Отсюда
a= -1 188
b= 0 089
) Оценим тесноту связи с помощью показателей
корреляции и детерминации:
По шкале Чаддока коэффициент корреляции
показывает весьма высокую тесноту связи.
) Оценим с помощью средней»