Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: Финансы, денежное обращение и кредит
Страниц: 21
Учебная работа № 45432. Анализ динамики валютного курса евро (швейцарского франка, англ фунты стерлингов)
стр
ВВЕДЕНИЕ3
1. Анализ динамики курса евро к лету 2012 года5
1.1. Движение курса евро за весну 2012 года5
1.2. Фундаментальные факторы, оказавшие влияние на динамику курса евро в мае7
1.3. Анализ экономической статистики стран еврозоны к лету 2012 года8
2. Анализ динамики курса евро к августу 2012 года11
2.1. Анализ предыдущей динамики курса евро с точки зрения технического анализа11
2.2. Фундаментальные причины, повлиявшие на перспективы курса евро в июле13
2.3. Франция, Германия, Италия как страны Евросоюза15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ20
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ21
Выдержка из подобной работы:
….
Анализ поведения финансовых индексов с помощью методов математической статистики на примере курса Центрального банка валютной пары евро/рубль
…..лютной пары евро/рубль»
Выполнила студентка группы ПИ-223 В.С. Самарина
Руководитель проекта
к.ф.-м.н. с.н.с. доцент В.В. Мисюра
Ростов-на Дону
г.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1.
ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ
1.1 Описание
входных данных. Получение ряда доходностей Х).
Построение графика доходностей
1.2
Построение интервального статистического ряда и гистограммы
1.3
Выявление грубых ошибок в выборке. Исключение аномальных значений
1.4 Оценка
функции распределения и построение ее графика. Интерпретация полученных
результатов и предварительный закон распределения
ГЛАВА 2.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ. ТОЧЕЧНЫЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1
Вычисление основных характеристик выборочных данных. Свойства полученных оценок
2.2 Точечные
оценки параметров предполагаемого закона распределения случайных величин
методом максимального правдоподобия
2.3
Восстановление теоретической функции распределения и плотности распределения СВ
2.4
Построение доверительных интервалов для математического ожидания и дисперсии с
надежностью 0 95
ГЛАВА 3.
ПРОВЕРКА СТАТИСТИЧЕСКИХ ГИПОТЕЗ
3.1 Проверка
с помощью критерия согласия гипотезы о виде закона распределения СВ уровень
значимости α=0 05
3.2
Построение графика функции плотности вероятности и сравнение его с гистограммой
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВВЕДЕНИЕ
Статистический анализ выборочных данных является очень актуальной темой в
наше время. Очень часто невозможно провести анализ по всей совокупности данных
по причине их многочисленности. Либо анализ всей совокупности
может занимать много времени. Для получения данных проводится анализ выборочных
данных по этой совокупности.
В данной курсовой работе проводится анализ поведения финансовых индексов
с помощью методов математической статистики на примере ЦБ валютной пары
евро/рубль.
Целью данной работы является практическое закрепление теоретических
данных статистического анализа вариационных рядов.
Задачи курсовой работы:
. Произвести наблюдения над курсом ЦБ валютной пары евро/рубль;
. Вычислить логарифмы изменения цен;
. Выполнить первичный анализ данных;
. Вычислить основные характеристики выборки;
. Произвести проверки статистических гипотез;
. Интерпретировать полученные результаты.
ГЛАВА 1. ПЕРВИЧНЫЙ
АНАЛИЗ ДАННЫХ
.1 Описание
входных данных. Получение ряда доходностей Х).
Построение графика доходностей
Исходные
данные к работе были взяты с официального сайта <#"879860.es/ge001.g>
Рисунок
1. Курс рубля
Получили
выборку состоящую из 48 элементов. Для дальнейшей работы с данными преобразуем
их в доходности то есть найдем функцию отражающую поведение изменения цен.
Значение натурального логарифма при аргументе равным единице равен нулю. Если
цены акций при закрытии равны то доходность равна нулю = 1 а = 0 при
следовательно
является доходностью . Преобразуем цены акций в доходность.
Каждый
элемент выборки заменили на логарифм отношения текущего значения к предыдущему:
где
S = 1
2 3 ..
.
Рисунок
2. График доходностей
.2 Построение
интервального статистического ряда и гистограммы
Полученный первичный статистический материал подлежит дальнейшей
обработке прежде всего упорядочению. Результаты наблюдений над случайной
величиной необходимо расположить в порядке возрастания т.е. проранжировать
выборку.
Интервальный статистический ряд — это таблица в которой приведены
интервалы значений признака и отн»