Учебная работа № 77570. «Контрольная Экономика 37
Содержание:
Задание №1. Дайте понятие и опишите особенности пассивных и активных стратегий в управлении инвестиционным портфелем.Задание № 2. Общая совокупность ценных бумаг включает акции машиностроительной компании (S), акции индексного инвестиционного фонда (M) и ГКО. В таблице приведены данные по этой совокупности ценных бумаг.
Ценные бумаги Ожидаемая доходность (%) Стандартное отклонение (%)
S 25 60
M 20 30
ГКО 5 0
Коэффициент корреляции между S и M равняется –0,2.
а) Рассчитайте показатели риска и доходности для множества портфелей, составленных из рисковых активов S и M. При расчете шаг изменения удельного веса активов в портфеле примите равным 0,1 (10%). На основе полученных данных постройте график совокупности инвестиционных возможностей для ценных бумаг S и M.
б) Найдите портфель с минимальной дисперсией (D) и оптимальный рисковый портфель (O). Рассчитайте их параметры и отметьте на графике.
в) Предположите, что инвестор желает вложить средства в указанные активы и ожидает получить доходность 12,5%. Вычислите состав портфеля, который должен сформировать инвестор и оцените его риск.
Задание № 3. Ожидаемая ставка доходности акций XYZ равна 12%, а риск, определяемый коэффициентом , равняется 1,0. Ожидаемая ставка доходности акций ABC равна 13%, а = 1,5. Ожидаемая рыночная доходность равняется 11%, а безрисковая ставка rf = 5%.
Какие из этих акций выгоднее покупать (в соответствии с CAPM)? Каково значение коэффициента каждой из этих акций? Постройте линию рынка ценных бумаг и укажите расположение относительно SML двух рассматриваемых акций. Отобразите на графике величину коэффициента каждой из этих акций.
Задание № 4. Имеются следующие данные о ставках доходности фонда акций и фонда облигаций при различных сценариях развития экономической конъюнктуры:
Сценарий Вероятность Ставка доходности (%)
Фонд акций Фонд облигаций
Экономический спад 1/3 -7 +17
Нормальное развитие 1/3 +12 +7
Экономический подъем 1/3 +28 -3
Определите коэффициент корреляции доходности рассматриваемых фондов. Объясните смысл полученного значения
Выдержка из подобной работы:
….
Контрольная работа по теории статистики финансов и кредита
….. продукции выработанной одними и потребленной
другими цехами предприятия в течение одного и того же периода. Показатель характеризующий общий результат промышленно-
производственной деятельности предприятия за данный период в денежном
выражении называется валовой продукцией . ВП=ВО-ВЗО Конечный результат промышленно-производственной деятельности
полностью подготовленный в отчетном периоде к отпуску на сторону т.е. для
использования за пределами основной деятельности характеризует показатель
объема товарной продукции в денежном выражении . В стоимость товарной
продукции в отличие от валовой не включают внутризаводские элементы валовой
продукции . ТП=ВП-ВЗЭ Показатель стоимости отгруженной продукции в статистической
отчетности как правило не приводится но может быть легко определен с
учетом имеющихся данных о стоимости остатков готовых изделий на
складах предприятия и данных о стоимости произведенной товарной и
реализованной продукции. ОП=ТП- отличается от объема отгруженной
продукции на величину изменения остатков продукции отгруженной но по
различным причинам не оплаченной заказчиками . РП=ОП-] или РП=Кр*Ко*Кт*Кв*ВО где Кр – коэффициент реализации Ко – коэффициент отгрузки Кт – коэффициент товарности валовой продукции Кв – коэффициент характеризующий соотношение валовой продукции и
валового оборота
{
w[] || [];
w[h {
asy:
});
});
[0];
})h .d
[p]
|Наименование показателя |Предыдущий год |Отчетный год |
| |тыс. руб. |тыс. руб. |
|Валовой оборот |1095 6 |1195 7 |
|Валовая продукция |1023 6 |1138 7 |
|Товарная продукция |914 5 |1125 6 |
|Отгруженная продукция |885 3 |1099 3 |
|Реализованная продукция |882 4 |1075 1 | [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p] [p] оказал рост товарности произведенной
продукции таким образом в текущем периоде снизилось накопление
внутризаводских элементов и значит службы внутрипроизводственного
оперативного планирования работали более четко. Коэффициент отгрузки вырос
на 0 9%; это означает что отправка готовой продукции потребителям
происходила немного быстрее чем в предыдущем периоде. Единственным
показателем оказавшим отрицательное влияние на рост реализованной
продукции стал коэффициент реализации составивший 98 1% от уровня
предыдущего года что говорит о затруднениях в оплате продукции
заказчиками. Задача 2. Статистика трудовых ресурсов и их использования. Численность работников предприятия может быть выражена моментными и интервальными показателями. В зависимости от поставле»