Дисциплина: Банковское дело.
Контрольная работа по дисциплине: «БАНКОВСКОЕ ДЕЛО». Тема: Ликвидность коммерческого банка № 6281
Цена 450 руб.
Антиплагиат (оригинальность) не менее 60%, анализ за последние 3 года
Содержание
Введение3
1 Теоретические и методологические аспекты оценки ликвидности коммерческого банка4
1.1 Понятие и факторы, определяющие ликвидность и платежеспособность коммерческого банка4
1.2 Зарубежный опыт оценки ликвидности коммерческого банка7
1.3 Российская практика оценки ликвидности коммерческого банка.
Нормативы ликвидности, устанавливаемые Банком России.12
2 Управление ликвидностью на примере ОАО «Челябинвестбанк»18
Заключение23
Список использованной литературы25
Приложения29
Актуальность темы контрольной работы заключается в том, что важнейшим фактором, лежащим в основе стабильности финансового состояния коммерческого банка является его ликвидность, что предъявляет повышенные требования к эффективности управления ликвидностью. Для российской банковской системы проблема управления ликвидностью весьма актуальна. Это связано с особенностями условий деятельности российских банков, оказывающих влияние на характеристики банковской ликвидности, прежде всего, крайняя неустойчивость происходящих процессов; быстрота изменения условий деятельности, слабые возможности влияния на эти изменения.
Важнейшей составляющей финансового менеджмента в банке является оценка ликвидной позиции банка с целью определения реально существующего и ожидаемого уровня ликвидности банка, что позволяет своевременно принять меры по устранению излишков или недостатков ликвидности.
Актуальность исследования определила выбор цели, задач, объекта и предмета контрольной работы.
Объект исследования – ликвидность коммерческого банка.
Предмет работы – оценка ликвидности коммерческого банка и управление ею.
Цель контрольной работы – исследовать теорию и методологию оценки ликвидности коммерческого банка и управления ею в России и за рубежом.
Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие задачи: рассмотреть понятие и факторы, определяющие ликвидность и платежеспособность коммерческого банка; исследовать зарубежный опыт оценки ликвидности коммерческого банка; рассмотреть российскую практику оценки ликвидности коммерческого банка, нормативы ликвидности, устанавливаемые Банком России; исследовать управление ликвидностью на примере конкретного банка.
Нормативно-правовые акты
1Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: consultant.ru.
2Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) [Электронный ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: consultant.ru.
3Инструкция Банка России от 03.12.2012 N 139-И (ред. от 29.06.2016) «Об обязательных нормативах банков» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2012 N 26104)
Учебные пособия, периодические издания
4Авагян Г.Л., Ханина Т.М., Носова Т.П. Деньги, кредит, банки. Учебное пособие. Гриф УМО МО РФ. Издательство: Магистр, Инфра-М. 2011. – 416 с.
5Алехина В.И., Бондаренко Т.Н. Ликвидность коммерческого банка: проблемы и совершенствование методов управления // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 5-2 (37). С. 9.
6Андрюшин С.А. Банковские системы: учебное пособие / С.А. Андрюшин. – М.:ИНФРА-М, 2011.
7Бондаренко В.В. Управление ликвидностью банка с учетом фаз делового цикла // Стратегия и механизмы регулирования промышленного развития. 2013. № 5. С. 209-224.
Выдержка из подобной работы:
….
Ликвидность коммерческого банка
…..
выполнения обязательств банк использует следующие ликвидные активы:
денежную
наличность выраженную в остатках денег в кассе и на корреспондентских счетах
;
активы
которые можно быстро превратить в наличность;
межбанковские
кредиты которые при необходимости можно получить с межбанковского рынка или от
Банка России;
другие
привлеченные средства например выпуск депозитных сертификатов и банковских
векселей.
Различают
ликвидность накопленную банком и покупную .
Соблюдение этих признаков ликвидности банка обусловлено внутренними и внешними факторами
определяющими качество деятельности банка и состояние внешней среды.
К
числу внутренних факторов относятся: качество активов банка качество
привлеченных средств сопряженность активов и пассивов по срокам грамотный
менеджмент имидж банка.
Качество
активов банка отражает три свойства: ликвидность рисковость доходность.
Ликвидность
активов — способность активов без потерь трансформироваться в денежную
наличность посредством их реализации или погашения обязательств должником
при этом степень возможных потерь обусловливается рисковостью
активов. По степени ликвидности активы банка подразделяются на несколько групп.
Первую группу составляют первоклассные ликвидные активы:
денежные
средства банка находящиеся в его кассе и на корреспондентских счетах;
государственные
ценные бумаги находящиеся в портфеле банка.
Более
высокая доля указанной группы ликвидных активов необходима банкам у которых значительны и нестабильны депозиты или
ожидается увеличение спроса на ссуды.
Во
вторую группу входят: краткосрочные ссуды юридическим и физическим лицам;
межбанковские кредиты факторинговые операции; корпоративные ценные бумаги
предназначенные для продажи. Они имеют более продолжительный период превращения
в денежную наличность.
Третья
группа активов охватывает долгосрочные вложения и инвестиции банка в том числе
долгосрочные ссуды лизинговые операции инвестиционные ценные бумаги.
Четвертая
группа активов — неликвидные активы в виде просроченных ссуд некоторые виды
ценных бумаг здания и сооружения.
Чем
менее ликвидны активы тем выше их рисковость т.е. потенциальная возможность
потерь при превращении активов в денежные средства.
Доходность
активов — это их способность приносить банку доход. По этому критерию активы
подразделяются на приносящие доход и не
приносящие дохода .
Ликвидность
банка определяется также качеством привлеченных средств т.е. ликвидностью
обязательств стабильностью депозитов и умеренной зависимостью от внешних
заимствований.
Ликвидность
обязательств характеризует быстроту их погашения и степень возобновляемости для
банка при поддержании общего объема привлеченных средств на определенном
уровне отражает их срочную структуру.
Серьезное
влияние на ликвидность банка оказывает сопряженность активов и пассивов по
суммам и срокам. Выполнение банком обязательств перед клиентом предполагает
согласование сроков на которые инвестируются денежные средства с теми на
которые предоставили их вкладчики. Игнорирование этого правила банком
работающим преимущественно на привлеченных ресурсах приводит к невозможности
своевременного выполнения им обязательств перед кредиторами.
Соотношение
активов и пассивов банка а также его условных обязательств за период определяет состояние ликвидной позиции банка. При оценке
влияния состояния ликвидной позиции банка на его ликвидность важно иметь в »