Цена 300 р
Дисциплина: Банки и банковское дело. Анализ банковской деятельности
Комментарии к порядку проведения анализа
1. Электронные таблицы должны в обязательном порядке содержать ссылки там, где указаны формулы, в том числе между таблицами
2. Анализ осуществляется по методу дедукции — «от общего к частному», то есть вначале анализируются наиболее общие статьи (валюта баланса, итоги доходов или расходов), затем статьи, имеющие максимальный анализируемый показатель, затем — второй по величине, потом — третий и т.д.
3. Все ячейки в таблицах должны быть заполнены.
4. При анализе спрэда необходимо анализировать также и изменение ставок привлечения и размещения
| Таблица 1 | ||||||
| Динамика изменения активов банка | ||||||
| Б/с 2 пор. | На 01.01.2010 | На 01.01.2009 | Изменение | |||
| т.р. | Доля,% | т.р. | Доля,% | т.р. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Таблица 2 | ||||||
| Динамика изменения пассивов банка | ||||||
| Б/с 2 пор. | На 01.01.2010 | На 01.01.2009 | Изменение | |||
| т.р. | Доля,% | т.р. | Доля,% | т.р. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Таблица 3 | ||||||
| Динамика изменения доходов банка | ||||||
| Символ | На 01.01.2010 | На 01.01.2009 | Изменение | |||
| т.р. | Доля,% | т.р. | Доля,% | т.р. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Таблица 4 | ||||||
| Динамика изменения расходов банка | ||||||
| Символ | На 01.01.2010 | На 01.01.2009 | Изменение | |||
| т.р. | Доля,% | т.р. | Доля,% | т.р. | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Расчёт среднемесячного значения активов. Расчёт среднемесячного значения пассивов. Динамика агрегированного баланса. Динамика агрегированного отчёта о прибылях и убытках. Расчёт средних ставок привлечения и размещения средств. Расчёт средних ставок привлечения и размещения средств.
Контрольная работа. Тема: Анализ деятельности коммерческого банка № 1252
Выдержка из подобной работы:
….
Кредиты от коммерческого банка на жилищное строительство
…..остатков по d-критерию
1 = 1 10 и d2 = 1 37) и по первому
коэффициенту автокорреляции при критическом значении r1 = 0 32;
—
нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими
значениями от 3 до 4 21.
4) Построить точечный прогноз на 4 шага вперед т.е. на 1 год.
5) Отразить на графике фактические расчетные и прогнозные данные.
Таблица 1
Поквартальные данные о кредитах от коммерческого
банка на жилищное строительство за 4 года
)
28
36
43
28
31
40
49
30
34
44
52
33
39
48
58
36
Решение
Будем считать что зависимость между компонентами тренд-сезонный
временный ряд мультипликативная. Мультипликативная модель Хольта-Уинтерса с
линейным ростом имеет следующий вид:
где
k – период упреждения;
Yр) — расчетное
значение экономического показателя для периода;
a) b) и ) — коэффициенты
модели; они адаптируются уточняются по мере перехода от членов ряда с номером ;
+k-L) — значение
коэффициента сезонности того периода для которого рассчитывается экономический
показатель;
L — период сезонности =4 для месячных – L=12).
Таким образом если по формуле 1 рассчитывается значение
экономического показателя например за второй квартал то +k-L) как раз будет
коэффициентом сезонности второго квартала предыдущего года.
Уточнение ) коэффициентов
модели производится с помощью формул:
;
;
.
Параметры сглаживания a1 a2 и a3 подбирают путем
перебора с таким расчетом чтобы расчетные данные наилучшим образом
соответствовали фактическим .
Из формул 1 — 4 видно что для расчета а и b необходимо
оценить значения этих коэффициентов для предыдущего период времени =1-1=0). Значения
а и b имеют смысл этих же коэффициентов для четвертого квартала
года предшествующего первому году для которого имеются данные в табл. 1.
Для оценки начальных значений а и b применим линейную
модель к первым 8 значениям Y) из табл. 1. Линейная
модель имеет вид:
.
Метод наименьших квадратов дает возможность определить
коэффициенты линейного уравнения а и b по формулам 6 — 9:
;
;
;
.
Применяя линейную модель к первым 8 значениям ряда из таблицы 1
находим значения а и b. Составим
вспомогательную таблицу для определения параметров линейной модели:
Таблица 2
)
-Y-p)2
-Y-p)
1
28
-3 5
-7 625
12 25
26 6875
2
36
-2 5
0 375
6 25
-0 9375
3
43
-1 5
7 375
2 25
-11 0625
4
28
-0 5
-7 625
0 25
3 8125
5 »